システムトレード/自動売買取引
略してシストレ。人間が判断する裁量トレードではなく、コンピュータが代わりに売買の判断をしてくれる非裁量トレードのことを指します。英語ではalgorithmic trading（アルゴリリズミック・トレーディング）、それを略したalgo trading（アルゴ・トレーディング）またはblack box trading（ブラックボックス・トレーディング)と呼ばれます。日本語では自動売買取引とも呼ばれます。
長所としてはまず、感情に左右されないことが挙げられます。ほとんどの機関投資家が損失を被った リーマンショック の際にも CTA のシステムトレードが、周囲のパニック売りに左右されることなくプラスの運用成績を残したという事例があります。また、相場に張り付く必要がないことも長所といえるでしょう。
FXの知識や経験が不足している入門者や初心者にとっては、代わりに売買してくれるのでありがたい存在です。
また、外為オンラインなどのシストレは、レンジ相場ではこまめに自動売買してくれるので、少額ですが着実に利益をあげてくれます。FX初心者を脱却した方にとっても、ご自身の取引の補助として特にレンジ相場では活躍してくれるわけです。
しかし、トレンドフォーロー型などいくつかのパターンから選ばねばならない、ボックス相場から トレンド相場 に移行するなどパターンが変わった時にはうまく機能しなくなることなどの短所があります。
MITなど有名校の統計のプロ数十人がプログラミングしたCTAや外資系大手投資会社のアルゴ取引システムと異なり、個人投資家に用意されているシステムはその簡易版のようなものです。知識が少ないFX入門・初心者でも、システムトレードに100%頼るのではなく、あくまでも補助として使うことが良いでしょう。
個人向けのシストレでも近年は日本でもロシアで開発されたMT4というプロ用に近い精度の高いシステムが中小のFX会社では提供されるようになっています。しかしこれは中上級者向けなのでFX入門者や初心者には難しいのでおすすめはできません。
シストレだけで数千万稼いだなどの詐欺商法も横行しているようですが、FXに限らずトレードで絶対勝てるということはありえないので、特にFX入門者や初心者の方は気をつけてください！
システムトレード
自分で決めたストラテジー（取引ルール）を設定し、設定後はそのルールに従ってパソコン（システム）が機械的かつ継続的に行ってくれる取引のことです。
設定した内容にヒットした場合、自動で注文を執行します。
寝ている間や仕事中など、パソコンの前に張り付いていなくても、取引チャンスを逃すことなく24時間動く為替相場に対応することができます。
本機能のご利用にあたり
本機能は、「auカブコム FX ナビ」アプリケーション上にて稼働するものです。アプリケーションを起動していない状態では、自動売買は稼働いたしません。
また、毎週土曜日のシステムメンテナンス時には、自動売買は停止いたします。
システムトレード 操作マニュアル
自動売買操作の手順
1. メニューより、「システムトレード」を選択します。
（キーボードの「ｘ」キーをタイプし起動することも可能です。）
2. ストラテジー（取引ルール）を作成します。すでに作成済みのものがあればそれを選びます。
2.1 画面左側にある、「＋」ボタンをクリックします。 システムトレードとは
2.2 表示されるサンプルをクリックし、ストラテジーを選択し作成します。
【 TIPS 】
① LOGアイコンをクリックすることで、ログを出力できます。
② テキスト部分にマウスオーバーすることで、「えんぴつ」アイコンが表示され名称を編集できます。
③ アイコン部分（画像内では「停止中」の箇所）にカーソルを当てることで、「×」ボタンが表示され不要なストラテジーを削除できます。
2.3 自動売買で対象とする、通貨ペアおよび取引時間足を選択します。
設定後、右側のチャートが表示されます。
3. バックテスト
3.1 サンプルで取り込んだストラテジーを元に条件を調整します。
シグナル
「＋」ボタンをクリックし、取引の条件のもととなるテクニカル指標を選択します。
売買の条件
選択したシグナル（以下の画像の例では「RSI」）を組み合わせて、「売り」「買い」それぞれの新規取引条件、および決済取引条件を設定します。また、チェックのON/OFFにより、「売り」「買い」の両方またはいずれか一方のみを選択することができます。
すべての条件を設定することで、バックテストの実行が可能となります。
それぞれのシグナル条件をチェック・選択することで、判定の条件に使用されます。
新規注文、利益確定の条件については、選択した条件をすべて満たしている場合に取引が行われます。
| 例 | |
|---|---|
| 新規買 | RSIが30を下回る |
| かつ システムトレードとは 価格がボリンジャーバンド-2σ以下である | |
| 利益確定 | RSIが70を上回る |
損失確定については、選択した条件のいずれか一つでも満たしている場合に取引が行われます。
| 例 | |
|---|---|
| 損失確定 | 新規約定価格より400pipsの損失 |
| 価格がエントリー時のボリンジャーバンド-3σを下回る |
バックテストに設定する取引コスト
参考スプレッド
バックテスト上の取引手数料となります。
3.2 上記を設定し、「設定保存およびバックテスト実行」をクリックします。
バックテスト完了後、画面右側のチャートに売買されたポイントが、右下に約定一覧が表示されます。
また、「レポート」を選択することで、ストラテジーを評価できます。
4. 自動売買を開始します。
バックテスト後、自動売買を開始するに当たり、注文数量を設定する必要があります。
注文数量の指定
通常の注文と同様に、直接注文する数量を入力します。
5. 自動売買を停止する。
自動売買中は、オレンジ色の「自動売買を停止する」ボタンが表示されます。
この「自動売買を停止する」ボタンを選択することで、自動売買が停止します。
コメント