FXチャート実践帳

ボリンジャーバンドの見方

ボリンジャーバンドの見方
ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドの見方を理解し、値動きを見極めよう!

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ボリンジャーバンド1

ボリンジャーバンドの参考図

ボリンジャーバンド2

それでは、ボリンジャーバンドの見方について触れていきましょう。

上図を用いて、ボリンジャーバンドが表示する線のそれぞれ名前と意味をご説明します。

先ずは、中心の線が移動平均線になります。
この線を中心にバンドが 収縮 や 拡大 をして行きます。

次に-3から+3までの線をσ(シグマ)と言います。
標準偏差を表しており、この線が重要な線になります。

シグマは移動平均線から
1番近い上下線(+、-1σ)の間でレートが動く確率)= 約68.3%
2番目の上下線(+、-2σ)の間でレートが動く確率 = 約95.5%
3番目の上下線の間(+、-3σ)でレートが動く確率 = 約99.7%

ボリンジャーバンド3

ボリンジャーバンドの見方をもう少し詳しくみていきましょう。

上図を参考にしながらご説明します。

なお、ファンダメンタルズ等で非常に大きなトレンドの波(急騰や暴落)
が起こった場合は 値動きが早すぎてまともに機能しない事もあります ので、
その点は注意が必要です。

ボリンジャーバンドは使えない?株での設定例&隠された欠点とは?

ボリンジャーバンドは使えないのか

ボリンジャーバンド


ボリンジャーバンドは中心にある移動平均線「ミッドバンド」を中心に、

上に プラス1σ、2σ、
下に マイナス1 σ 、2 σ

の合計5本の線(バンド)を使って表されるテクニカル指標です。

σ(シグマ)とは、標準偏差のことで、一定期間の株価のばらつき度合いを示したものです。

そして、「統計上、移動平均線±1σ内には約68.27%±2σ内には約95.45%の確率で株価が分布している」という考えを基に、ボリンジャーバンドを活用して株価の水準を見ます。

ボリンジャーバンドの見方

1.ボリンジャーバンドの見方

1つは、バンド幅の広がりを見る方法です。バンドの幅が狭い状態がしばらく続いた後、株価が上下いずれかに放れると、株価は放れた方向に大きく動き出すという習性があります。
これを、トレンド転換のシグナルと解釈し、相場の放れた方向に追随する形で買い(売り)を仕掛ける、というのがバンド幅の広がりを使ったトレード法です。

もう1つは、株価とバンドの上下限を比較する方法です。
先ほど見たように、「株価は移動平均線±1σ内には約68.27%、±2σ内には約95.45%の確率で分布している」というボリンジャーバンドの考えから、株価が+2σ(-2σ)の線に達した時、もしくは突破した時を買われすぎ(売られすぎ)と判断し、買いもしくは売りを仕掛けます。

ボリンジャーバンド

【参考:株価チャートとボリンジャーバンド(25日)】 (ピンク:±1σ、赤:25日移動平均線、青:±2σ)
ボリンジャーバンド

2.ボリンジャーバンドは使えない?検証してみた!

ⅰ.ルール詳細(ボリンジャーバンドの設定)

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンド

【買いルール詳細】

ボリンジャーバンド

【売りルール詳細】


ⅱ.検証結果(ボリンジャーバンドの有効性の検証)

ボリンジャーバンド

運用資産の推移

ボリンジャーバンド

3.ボリンジャーバンドの有効性&欠点

資産曲線が概ね右肩上がりの曲線となっており、「終値がボリンジャーバンド(25日)の-2.0σを下回ったら買いで、+2.0σを上回ったら売り」は、それなりに 有効なルール だと見て取れます。
また、勝率63.75%、平均損益1.ボリンジャーバンドの見方 61%、PF1.321となりました。

勝率は6割を超え、平均損益もプラスですので、ボリンジャーバンドを使ったルールは、統計的にはやや有効な結果と言えるでしょう。

ボリンジャーバンド

しかし、運用資産の推移をみると、下落相場でうまくボリンジャーバンドを機能することができていない欠点もあります。

その場合には ボリンジャーバンドの見方 「RSI」「移動平均乖離率」 等のテクニカル指標と組み合わせることで、ボリンジャーバンドを使ったルールはより利益が期待できる戦略に変化します。

このボリンジャーバンドは、とても使い勝手の良いテクニカル指標ですので、ぜひ、「ボリンジャーバンド」に注目してみるとよいでしょう。

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西村剛(にしむらつよし)
フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
著書に『株3年生の教科書(総合科学出版)』、『株2年生の教科書(総合科学出版)』、『実戦 空売りトレード(明日香出版社)』

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取引手法で違う!ボリンジャーバンドの設定方法とベストな設定期間とは?

ボリンジャーバンド設定のメイン画像

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドを使用して取引を行う上で考えなくてはいけないことの1つにボリンジャーバンドの設定があります。

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ボリンジャーバンドの設定方法を分かりやすく解説

ボリンジャーバンドの設定方法のメイン画像 ボリンジャーバンドの見方

ボリンジャーバンドの設定方法とは?

株マップ.comのテクニカルチャート説明画面の画像

株マップ.comのテクニカルチャートのボリンジャーバンド詳細設定画面の画像

ここで 初心者の方が設定する期間は、20がおすすめ です。

なぜ20を使用するかというと、株式市場は週5日開いているため、1か月分のデータを表示させることができ、 20はスタンダードな数値 として知られているからです。

ボリンジャーバンドとは?理解しておくべき基本知識

ボリンジャーバンドとは、 移動平均線と標準偏差であるσ(シグマ)バンドから価格の幅を見ることのできるテクニカル分析 で、過去のデータから価格の変動予想を行い、買われ過ぎと売られ過ぎを判断しやすくしてくれます。

理解せずに何となくで取引を行うと、 優位性に欠けたリスクの高い取引になってしまい、貴重な資産を失う ことになりかねません。

ボリンジャーバンドとは?

株価チャート中のボリンジャーバンドの画像(±1σ、±2σ、±3σ)

ボリンジャーバンドは、 上下にある3種類のσ(シグマ)バンド「±1σ・±2σ・±3σ」と、中心にある移動平均線の7本 ボリンジャーバンドの見方 で構成されていて、「 移動平均線を中心としたσバンドの中に、株価の推移を表すローソク足の大半が収まる 」という考え方をもとに分析を行います。

  • ±1σのバンド間にローソク足が収まる確率は約68%
  • ボリンジャーバンドの見方
  • ±2σのバンド間にローソク足が収まる確率は約95%
  • ±3σのバンド間にローソク足が収まる確率は約99%

ボリンジャーバンドの特徴3パターン

株価チャート中のボリンジャーバンドの形状パターンの画像(スクイーズ、エクスパンション、バンドウォーク)

ボリンジャーバンドには、 基本となる3つのパターン「スクイーズ」「エクスパンション」「バンドウォーク」 が存在し、それぞれのパターンから現在の相場状況を読み取ることが出来ます。

σバンド 移動平均線 ローソク足 相場状況
スクイーズ 収束している 水平に近い σを往復する動き 値動きが狭い
エクスパンション 拡大している トレンド方向に傾く トレンド方向に動く トレンドを表す
バンドウォーク 拡大している トレンド方向に傾く σに沿った位置 強いトレンドを表す

ボリンジャーバンドは順張りと逆張りで使用できる

株価チャート中のボリンジャーバンドの順張りと逆張りポイントの画像(スクイーズ、エクスパンション、バンドウォーク)

また、スクイーズもエクスパンションへと変化を始め、σバンドが徐々に開いていくため、 開き始めたタイミングでエントリーすることが安全 と言えるでしょう。

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ボリンジャーバンドの設定期間から見る使い方

ボリンジャーバンドの設定期間から分かる使い方のメイン画像

設定期間とトレードスタイルの関係

つまり、 設定期間とトレードスタイルの関係は、短期・中期・長期である程度、この設定期間が機能しやすいと既に決められている関係 にあり、考え方も変わってきます。

トレードスタイル トレード期間(保有期間)
デイトレード(短期)
スイングトレード(中期) 数日~数週間
ポジショントレード(長期) 数週間~数年

ボリンジャーバンドでデイトレードを行う際の設定期間 「9」または「10」の数値 が使用されます。

ボリンジャーバンドでスイングトレードを行う際の設定期間

ボリンジャーバンドでスイングトレードを行う際の一般的な設定期間には、 「20」や「21」、「25」の数値 が使用されます。

ボリンジャーバンドでポジショントレードを行う際の設定期間

ボリンジャーバンドでポジショントレードを行う際の一般的な設定期間には、 「50」や「75」の数値 が使用され、約2~3か月分の過去のデータをもとに長期的なトレンドの方向を見て取引を行います。

設定期間を決めるうえで重要なこと

設定期間を決める上で重要なことは、「 ボリンジャーバンドで相場の何を見ることができるかを理解した上で、どんな取引を行いたいか 」です。

トレードスタイルによって設定期間は変わるものの基本的な使い方は同じで、 順張りはエクスパンション・逆張りはスクイーズの時に機能しやすい ということは変わらないです。

ボリンジャーバンドの設定方法と設定期間についてまとめ

まずは、 自分がどんなトレードスタイルで取引したいのか考え、そのトレードスタイルに合うと言われている設定で取引を行い 、自分に合った設定期間を見つけて、結果を出せるように経験を積んで行きましょう!

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元証券ディーラーで豊富な経験と人脈を持つ「荒木篤滋」が代表を務める投資助言サービス。今ならアフターコロナ相場を見据えた『期待度大の本命1銘柄』を 無料 で配信中!!

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